Workshop "Quant Banking Lab: Modelli, Rischio e Redditività nella Gestione del Bilancio Bancario"

Ore 9.00 – 13.00

Aula Magna - Via A. da Zara

Durante il workshop verranno esplorate in modo concreto le applicazioni della finanza quantitativa nel contesto bancario. Attraverso esempi reali, simulazioni e momenti interattivi, i partecipanti comprenderanno le connessioni tra rischio di tasso, comportamento della clientela e redditività, esplorando al tempo stesso il ruolo chiave della regolamentazione nella costruzione e nell’evoluzione dei modelli. Il workshop affronterà temi fondamentali per chi desidera capire come funziona davvero l’operatività di una banca: dall’IRRBB e le analisi su EVE e NII, ai modelli comportamentali su mutui e depositi, fino alle logiche di Fund Transfer Pricing e alle dinamiche di Balance Sheet Management. Verranno inoltre introdotti i principi essenziali dell’hedge accounting e i principali riferimenti normativi che guidano le scelte metodologiche dei risk manager.

La frequenza al workshop riconosce 0,5 CFU agli studenti partecipanti.
Per ottenere i crediti è obbligatoria la registrazione preventiva tramite il link riportato.
La presenza sarà verificata in sede di evento.